商业银行风险预警系统建立实证分析,本论文主要论述了实证分析论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。
实证分析论文参考文献：
摘 要：商业银行风险预警系统的建立和不断完善对于商业银行具有重要的现实意义.本文以 《商业银行风险监管核心指标（试行）》为框架,建立起一个基于新指标的商业银行风险预警系统,并运用这套系统对我国11家商业银行以及一家虚拟的“平衡银行”的风险进行了实证分析.
关键词：商业银行；风险预警系统；定量评价模型；主成分分析
中图分类号：Ｆ830．33 文献标识码：Ａ 文章编号：1007－4392（2009）03－0048－03
现代商业银行的金融风险已很难通过传统的非定量的分析方法来加以识别和管理,如何运用定量方法测度和控制金融风险,对于商业银行来说,有着越来越重要的意义.建立商业银行风险预警机制,按照商业银行风险客观性及相关性设计相应的指标体系及经验性目标参数,经目标值和实测值相比较来决定银行风险程度的事前控制,对于商业银行来说,是一个需要不断完善的过程.
一、建立商业银行风险预警系统的指标体系
商业银行风险预警系统的指标体系由衡量银行风险水平、抵偿风险能力、补偿能力增长方面的10个指标组成,具体如下：
资本充足率.该指标是资本充足程度指标,反映消化贷款损失的能力和偿付能力,是银行抵御风险的重要指标.计算公式：资本充足率＝（核心资本＋附属资本－扣减项）／（风险加权资产＋12．5倍的市场风险资本）×ｌ０0％.
存贷款比例.该指标是反映商业银行流动性风险的传统指标.计算公式为：人民币指标、本外币合并指标：存货款比例＝各项贷款期末余额／各项存款期末余额×100％.
不良贷款率.该指标反映银行贷款质量,属于信用风险指标.计算公式：不良贷款率＝（可疑贷款＋次级贷款＋损失贷款）／贷款总额×ｌ00％.
最大十家客户贷款比例.该指标反映银行贷款风险的集中度,属于信用风险指标.计算公式：最大十家客户贷款比例＝最大十家客户贷款总额／资本净额×ｌ00％.
不良贷款拨备覆盖率.该指标反映银行提取的贷款损失准备金弥补不良贷款损失的程度,是准备金充足度指标.计算公式：不良贷款拨备覆盖率＝贷款损失准备金余额／（可疑贷款＋次级贷款＋损失贷款）×100％.
流动比率.该指标反映银行的短期偿付能力,是流动性风险指标.计算公式：流动比率＝流动资产／流动负债×ｌ00％.
成本收入比.该指标反映银行费用控制能力,是盈利能力指标.计算公式：成本收入比＝营业费用／（净利息收入＋非利息收入）×ｌ00％.
资产利润率.该指标反映银行资产的使用效率,是盈利能力指标.计算公式：资产利润率＝净利润／平均资产总额×100％.
存款增长率.该指标反映银行规模扩张的速度,是市场增长能力指标.计算公式：存款增长率＝（本期存款余额－上期存款余额）／上期存款余额×100％.
净利润增长率.该指标反映银行未来自有资本增长能力及弥补不良贷款损失的能力,是盈利能力增长指标.净利润增长率＝（本期利润净额－上期利润净额）／上期利润净额×1０0％.
二、商业银行风险预警系统评价模型的构建及实证分析
(一)商业银行风险预警系统评价模型的构建
本文利用主成分分析建立商业银行风险预警系统评价模型.在利用主成分分析之前,先简要说明一下主成份分析的原理及作用.主成分分析是把各变量之间互相关联的复杂关系进行简化分析的方法,能将原来的多个指标组合成相互独立的少数几个能充分反映总体信息的指标,从而在不丢掉重要信息的前提下避开变量间的共线性问题,便于进一步分析.利用各个类别的主成分,得到综合得分,利用综合得分再来对个体进行排序、分类：或由主成分分析法构造回归模型,即把各主成分作为新自变量代替原来自变量做回归分析,本文的分析主要利用了前者.
根据第一部分的分析结合我国商业银行的经营管理现状,选取资本充足率（Ｘ1）、存贷款比例（Ｘ2）、不良贷款率（Ｘ3）、最大十家客户贷款比例（Ｘ4）、不良贷款拨备覆盖率（Ｘ5）、流动比率（Ｘ6）、成本收入比（Ｘ7）、资产利润率（Ｘ8）、存款增长率（Ｘ9）、净利润增长率 （Ｘ10）作为预警系统指标来衡量我国银行风险管理的水平和效果.本文选取了工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中信银行、华夏银行、深圳发展银行、民生银行、兴业银行、等11家主要商业银行作为实证样本.为了更好地对模型进行验证,本文虚拟了一家银行,命名为“平衡银行＂,其各项数据均是按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》中提取的标准监管数据.各家银行的数据从其各自的2007年年报中得到,然后对这些原始数据进行比率构建,得到相应的指标数据（见表1）.
具体方法是利用ＳＰＳＳ软件对数据进行主成分分析,得到相关系数矩阵的特征根及方差贡献率,根据前主成分的贡献率大于85％的标准,提取和列出前满足要求的主成分.得到各个主成分的相应系数：再将每个变量的系数除以其相应的特征根的值后得到单位特征向量,得到主成分函数表达式.为了进行综合比较,再将各个主成分的特征值做为系数相乘,得出最后一个综合值Ｆ,Ｆ＝αＦ1＋βＦ2＋等＋γＦｎ（α、β、等、γ等为特征值）,即能得出各个股份制商业银行风险管理水平的得分情况.
在分析的过程中,要注意各类数据的相关性问题,本文在最初的数据采集中,曾将核心资本充足率做为模型中的指标,但在进行数据相关性检验时,资本充足率和核心资本充足率表现出高度的相关性,没有通过检验,故本文将核心资本充足率舍去,在模型中只保留资本充足率指标.
(二)商业银行风险预警系统评价模型的实证分析
通过ＳＰＳＳ软件对表1的数据进行主成分分析,得到相关系数矩阵的特征根及方差贡献率,根据主成分的贡献率大于85％的标准,提取和列出前满足要求的四个主成分：
Ｆ1＝－0．886Ｘ1＋0．655Ｘ2＋0．737Ｘ3＋0．686Ｘ4－0．469Ｘ5－
0．310Ｘ6＋0．423Ｘ7＋0．272Ｘ8－0．0432Ｘ9＋0．634Ｘ10（1）
Ｆ2＝－0．187Ｘ1＋．0．292Ｘ2－0．599Ｘ3－0．126Ｘ4＋0．536Ｘ5＋
0．294Ｘ6＋0．602Ｘ7十0．757Ｘ8＋0．669Ｘ9＋0．131Ｘ10（2）
Ｆ3＝0．062Ｘ1－0．499Ｘ2＋0．145Ｘ3－0．495Ｘ4－0．563Ｘ5＋
结论：关于对不知道怎么写实证分析论文范文课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文实证分析命题是什么论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料下载。
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