基于SVM模型全球股市交易指数波动和收益率多分辨分析,该文是关于全球股市论文范文，为你的论文写作提供相关论文资料参考。
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摘 要：为了有效揭示收益率和波动的关系,本文采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自的SV-M模型,考察各周期收益率和波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况.实证表明,全球各大股票交易市场的收益率,收益率和波动的在较小的尺度上关系不显著,但在较大尺度上,存在明显的正相关关系；且随交易周期的增长,收益率的相关性及波动持续性逐渐增强.
关键词：SV-M；MCMC；小波变换
中图分类号：F830.91
文章标识码：A
文章编号：1007－3221(2010)02－0129－05
结论：关于全球股市方面的论文题目、论文提纲、今日美股行情走势图论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
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