当前位置:大学毕业论文> 职称论文>材料浏览

关于信用风险论文范文写作 基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估相关论文写作资料

主题:信用风险论文写作 时间:2024-01-02

基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估,本文关于信用风险论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。

信用风险论文参考文献:

信用风险论文参考文献 资本运营论文网络营销相关论文网络论文社会心理学论文

摘 要:在线社会资本(Online Social Capital,简称OSC)是互联网征信的重要组成部分,也是网络个人信贷的信用风险评估的重要内容.因此,融入在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估,将对传统个人信贷的信用风险评估起到补充和修正的效果.本文基于k-核分解法,基于在线社会网络朋友数和在线社会网络位置对网络个人信人的在线社会资本进行了量化,并基于此提出了一类基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估模型.结合搜集的芝麻信用数据进行示例分析,模型有效性做到到了检验.

Abstract: Online Social Capital (OSC) is an important component of Internet credit reporting and an important part of credit risk assesent of personal credit. Therefore, the credit risk assesent of online personal credit integrated with online social capital will supplement and revise the credit risk assesent of traditional personal credit. Based on the k-factorization method, this paper quantifies the online social capital of online personal loan borrower based on the number of online social friends and online social network location. And a credit risk assesent model of online personal credit based on online social capital is proposed. Combined with the sesame credit data collected for example analysis, the validity of the model has been tested.

关键词:在线社会资本;k-核分解;网络个人信贷;信用风险评估

Key words: online social capital;k-core decomposition;network personal credit;credit risk assesent

中图分类号:F832.4 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2018)02-0237-06

0 引言

2017年3月,互联网金融再一次被写入十二届全国人大五次会议《政府工作报告》中,李克强总理指出,要警惕互联网金融风险.作为互联网金融的主要业务之一,P2P网贷迅速发展壮大的同时,问题平台和违约事件也持续的激增.对于出借人而言,我国信用信息共享机制并不完善,出借人在P2P网贷平台获取到的借款人信用数据非常有限,因而面临着较大的信息不对称风险.据部分P2P网贷平台公布的年报数据显示,“宜人贷”ABCD级借款的坏账率平均在6%左右,“点融网”坏账率为2.4%,“积木盒子”坏账率为1.49%,远高于同期商业银行的不良贷款率.P2P网贷行业的坏账率模糊不清,行业巨头“陆金所”坏账率在6%左右,“拍拍贷”更是高达8%.由于我国的失信惩戒机制并不完善,网络个人信贷的兴起进一步降低了失信成本,容易产生线上个人信贷的欺诈行为.借款人违约导致出借人血本无归和P2P平台停业、跑路的问题事件层出不穷、数见不鲜.网络个人信贷依托大数据等信息挖掘技术的优势,虽然一定程度上缓解了信息不对称问题,但基于信息技术的辅助决策并不能从根本上消除网络个人信贷的信用风险[1-2].

传统商业银行个人信贷的信用风险评估指标研究[3-4],注重考察借款人的基本信息、还款能力和还款意愿.传统商业银行个人信贷的信用风险评估方法主要有logistic回归[5]、神经网络[6]、SVM[7]、聚类[8]、随机森林[9]及多分类器组合方法[10].相对而言,网络个人信贷的信用风险本质上属于更为广义的个人信用风险范畴,指的是网络个人信人不愿、无力偿还借款、或者交易对手违约,导致网络信贷机构或者网贷出借人遭受损失的风险.网络个人信贷的征信基础是依托大数据、数据挖掘技术发展起来的互联网征信,如芝麻信用、腾讯征信和拉卡拉征信.研究表明,社交网络用户的基本信息、发布信息、被关注信息等都可成为信用评价的指标要素[11].因此,网络个人信贷信用风险评估的指标更为广泛,其中以芝麻信用为例,信用评分由身份特质、信用历史、履约能力、行为偏好及人脉关系5部分构成.其中,人脉关系是个人在人际关系中的影响力和好友的信用状况,作为个人信人的一种社会资本,其能夠促进融资、提高贷款成功率.

根据Putnam(1999)研究的定义,社会资本是 “能够通过协调的行动来提高社会效率的信任、规范的网络”[12].因此,社会网络是社会资本的一种内在特性,对于促进我国传统商业银行、民间信贷和网络个人信贷都具有重要的影响[13-17].其中在网络个人信贷方面,Lin等(2009)基于Prosper的数据,对社会网络的作用展开实证研究,发现社会网络不仅能有效降低信息不对称,而且有助于提升借款人信用.Lopez等(2009)研究表明,社会资本在促进借款成功率的同时,还会对P2P借款人的信用产生正向的影响.传统的线下社会资本与个人信用之间的研究相对成熟并在信贷业务中做到到了应用,如房贷、车贷.然而在网络个人信贷下,探讨在线社会网络、社会资本与个人信用之间的关系研究并不多.李思明等(2016)研究发现,网贷投资人可以根据借款人社交朋友网络资本的质量来判断借款人的信用水平[18].缪莲英等(2014)在分析网络借人违约风险时,以推荐信任与小组关系、朋友关系共同作为社会资本的替代变量[19],社会资本和个人信人的信用存在着某种正相关的关系,且可以通过刻画社会网络中的朋友关系来实现社会资本的度量.在网络个人信贷背景下,在线社会资本是传统社会资本的补充和扩展.社会资本可有效的降低信息不对称问题,那么如何合理的刻画在线社会资本,构建基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险度量模型.这不仅对于当下控制网络个人信贷的信用风险具有重要的意义,而且也是传统个人信贷的信用风险评估理论和方法的重要扩展.国内邹江波等学者(2017)提出了一种社会关系转换的k-核分解方法,本文将借鉴该方法,进一步的构建基于k-核分解的网络个人信人的在线社会资本度量模型,并探讨基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估问题.

结论:关于信用风险方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关信用风险论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

网络时代众筹融资信用风险分析和管理
[摘 要]作为互联网金融时代的新产物,众筹作为全新的融资方式为中小企业融资带来新的动力,给经济建设增添了活力。由于众筹融资本身所存在的高开放性,。

社会化网络环境对企业社会资本影响机制
摘要:作为蕴含在社会网络中且有助于企业实现目标的资源,社会资本对于企业经营具有重要意义,其获取和积累也是企业经营中面临的重要课题。随着互联网技术。

社会资本、网络强度和企业管理
摘 要:企业网络有利于内部成员之间知识和信息的共享,提高企业创新能力。网络强度是衡量企业关系紧密度的重要指标,反映企业信息传递效率,但是很多企业。

中国经济产出水平社会资本维度分析
本文将社会资本作为解释经济发展的独立变量纳入拓展的MRW模型,检验结果发现社会资本的不同方面对经济产出的影响存在差异。相关政策建议为支持民间社会。

论文大全