基于月度数据对中国出口贸易实证分析,本文关于实证分析论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。
实证分析论文参考文献：
摘 要:本文选取1994年1月到2008年8月的月度数据,在考虑了中国加入WTO和2005年7月汇改的结构性影响之后,运用Johansen协整检验以及误差修正模型,对我国出口和外国实际收入、中国相对出口价格、汇率的波动性之间的关系进行了实证分析.Johansen协整检验的结果表明:我国出口和外国实际收入、中国相对出口价格具有长期的均衡关系而且中国出口对主要贸易伙伴国实际收入的弹性(为正数)很高,中国出口的价格弹性(为负数)也较高;误差修正模型的结果显示:较大的汇率波动性能够导致出口减少.这都突出反映了我国经济一直以来过度依赖外需推动,内需严重不足的问题以及我国出口产业本身的深层次问题.
关键词:出口;外国实际收入;中国相对出口价格;汇率波动性;金融危机;扩大内需
中图分类号:F752.62 文献标识码:A 文章编号:1003-5192(2010)03-0055-05
An Empirical Analysis of China’s Exports Based on Monthly Data
ZANG Fu-jiang, SUN Ming-ming, FANG Zhao-ben
( School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)
Abstract:Using the monthly data from 1994. M1 to 2008. M8, this paper applies Johansen multivariate cointegration method and error correction model to make an empirical analysis on the relationship between real exports and its determinants that are real foreign income, relative export price and exchange rate volatility. Results indicate a stationary long-run equilibrium relationship between real exports and its determinants(exchange rate volatility not included). Both the income coefficients(positive)and relative export price coefficients(negative)are relatively large. Results of ECM show that exchange rate volatility imposes a negative effect on real exports. All the results reflect the deep-rooted problems of our export industry and that China’s economy have been depending excessively on foreign demand rather than domestic demand.
Key words:export; real foreign income; relative export price; exchange rate volatility; financial crisis; expansion of domestic demand
1 引言
出口对于我国宏观经济的运行具有非常重要的作用,因此对我国的出口贸易问题进行实证研究就显得非常有意义.谷宇、高铁梅使用协整以及误差修正模型,分析了中国进出口的长短期影响因素,结果表明:中国出口主要受贸易伙伴国实际收入及FDI的推动,且出口对价格变动很敏感,汇率波动性对出口表现为负向冲击[1];徐明东运用VAR方法,对贸易收支进行了动态分析,结论显示:人民币有效汇率的变动显著影响了我国的贸易收支,国外真实收入的变动对我国出口的影响大于人民币汇率变动对我国出口的影响[2];Chou运用协整以及向量误差修正模型对我国的出口商品进行分类研究,结果显示:从长期看,外国实际收入对我国不同类型的出口商品均有正向影响,相对出口价格以及汇率波动性均对大多数类型的出口商品具有 影响[3].
综上可见,出口问题一直是学者们研究的重点.但是已有的文献绝大多数采用季度数据,缺少月度高频数据,而且数据较为滞后,特别是缺少2007年8月美国次贷危机全面爆发以来的最新数据,这样就难以及时有效研究美国次贷危机对我国出口的影响.
作为拉动中国经济增长“三驾马车”之一的出口,在进入新世纪之后,增速一直保持在20%左右,这对我国经济的持续高速增长起到了很大的推动作用.但是2007年8月全面爆发的美国次贷危机使我国的出口贸易形势急转直下,次贷危机从发生一直到现在演变成全球性的金融危机以来,其 影响不断扩大:从美国不断殃及到全球主要国家,从金融市场不断扩散到实体经济.美国经济增速大幅放缓,受此影响,欧元区、日本及新兴经济体的经济增速也出现大幅回落,这不仅导致中国对美国的出口增速大幅下降,而且引起中国整体出口增速大幅放缓甚至出现负增长,所有这些都对我国的宏观经济产生巨大的 影响,因此对我国的外贸出口进行实证分析在现阶段具有重要的现实意义和政策意义.
鉴于此,本文在国内外学者研究的基础上,使用1994年1月到2008年8月的月度数据,对我国的出口进行实证研究.
2 出口模型的建立以及数据说明
Arize给出了下面的出口模型[4,5]
xt等于δ1yt+δ2pt+δ3vt+εt(1)
其中xt是中国实际出口额的自然对数,yt是外国实际收入的自然对数,pt是中国对国外出口的相对出口价格的自然对数,vt是人民币汇率波动性的自然对数,εt是随机误差项.一般情况下,外国实际收入上升将导致本国出口增加,因此预期δ1为正数;相对出口价格上升,将导致本国出口下降,因此预期δ2为负数;而汇率波动性对出口的影响则是不确定的.由于本文的数据区间是从1994年1月到2008年8月,考虑到2002年12月中国正式加入世界贸易组织和2005年7月21日人民币汇率改革对中国出口和汇率的结构性影响,我们在方程(1)中加入两个结构变量D1(2001年12月前取0,12月后取1)和D2(2005年8月前取0,8月后取1)分别考察加入WTO和汇率改革的结构性影响,这样本文的出口模型扩展为
本文选取1994年1月到2008年8月的月度数据作为研究样本,其中,中国实际出口额是用人民币记的名义出口额除以出口价格指数,由于出口价格指数不易获得,我们采用CPI指数代替,CPI指数的基期为2000年;鉴于GDP没有月度数据,故外国实际收入采用中国最大的四个贸易伙伴(美、欧元区、日、韩)的实际工业生产指数的几何加权平均替代[6],加权比重取自BIS计算人民币实际有效汇率的贸易比重,四个贸易伙伴各自的工业生产指数基期均为2000年;而相对出口价格由于数据不易获得而采用人民币实际有效汇率替代[3],这里人民币有效汇率来源于BIS网站(基期为2000年),其数值增大表明人民币相对升值,从而相对出口价格升高,数值减小表明人民币相对贬值,从而相对出口价格减小;人民币汇率波动性将在第三节基于ARCH(1)过程使用人民币实际有效汇率进行估计.相关数据来源于BIS网站、中经网、国家统计局和中国人民银行并采用X12模型进行了季节调整,以消除相关数据的季节趋势.上述相关变量在方程(2)中均取自然对数形式.
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