基于多目标规划银行资产负债管理,本文关于多目标规划论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。
多目标规划论文参考文献：
摘 要：银行是国家金融机构的重要构成内容,银行管理决策对于国家金融体系的运转是十分重要的,起着一定的决定性作用.而银行资产负债管理是银行管理的关键所在,银行要想将经济损失程度降至最低,就必须要构建多目标规划的资产负债管理模式.本文主要针对多目标规划的银行资产负债管理展开深入的研究,并提出几点针对性的建议.
关键词：多目标规划；资产负债管理；建议；研究
目前,基于多目标的银行资产负债管理是银行各项管理工作的重中之重,占据着极其重要的地位,已经深受银行内部的高度重视和关注.银行资产负债管理所涉及的目标比较多,目标之间还容易引发各种各样的矛盾,不利于银行长期稳定的发展和运作.因此,必须要采取切实可行的优化措施,将多目标规划和银行资产负债管理结合在一起,实现银行利润目标和风险资产目标等,推动银行的长效发展.
一、基于多目标规划的银行资产负债管理的可行性因素分析
银行资产负债管理属于一项漫长的系统化工程,主要涉及到银行的资产配置、负债配置以及资产负债匹配等内容,有效协调处理好投资策略和产品设计以及定价等方面的关系.在资产负债管理过程中,有着较多的实现目标,目标之间的问题时常发生.多目标规划使数学优化方法,通过该方法的运用能够实现多目标决策,进而保证银行管理决策层次的提升,提高抵抗风险的能力和水平.
（一）银行资产负债管理具有多目标决策属性
一般来说,保险行业属于经营型风险企业,各个经营环节都存在着极大的变动性.在目标设定时,要对可能存在着风险性因素进行深入剖析.保费收入和赔款支出之间存在着一定的时间差,进一步明确了银行资产和负债之间的复杂关系,所以资产负债管理目标较为多元化,主要分为整体和局部两大部分.其中,产出类目标、盈利性目标等是整体目标的一大分支【1】,充分体现出了银行的整体产出和盈利方面的需求.不同目标之间的关系较为复杂、繁琐.
同时,银行所受到的监管力度比较大,严重限制了银行特定目标的设定.因此,银行资产负债管理属于较为独特的多目标决策,进而践行真正的资产负债管理.
(二)确定性多目标资产负债管理模型的构建
银行在经营过程中,由于受到确定性成分的影响,可以利用资产和负债的确定性变化特点构建出多目标的资产负债管理模型.根据一系列研究发现表明,通过多目标规划模型的构建,有利于稳步提升银行的经济效益,防止高风险现象的发生,带动了银行经济价值的提升.从基金和股票的选取结果来看,非系统性风险较高的基金和股票的期末持有比例并不高,而非系统性风险较低的基金和股票的期末持有比例处于持续上涨趋势,保持了投资收益和非系统性风险发生的平衡和协调,避免了非系统性风险的发生.
二、商业银行资产风险分析
信用风险和流动性风险是银行所面临的重要风险之一,度量和管理信用风险、流动性风险是银行风险管理的重要组成部分,深入分析了流动性风险的缺口控制技术,为构建资产负债管理模型提供了良好的前提性条件,符合银行多目标规划的制定,是推动银行稳定运行的重要推动力量.
(一)信用风险和信贷风险
首先,信用风险也是违约风险,主要是指借款人或者证券发行人由于一些限制性因素,并不愿意主动履行合约中的条款而构成的风险,进而造成了银行严重的经济损失.信用风险在一定程度上特指信贷风险,是指银行由于借款人无法到期偿还本金和利息而承受的经济损失,信贷风险是银行在经营管理过程中所遇到的信用风险的关键内容.
(二)流动性风险
流动性风险,主要是指银行缺少充足的流动性储备来更好地应对即期负债,充分满足贷款的实际需求,严重影响到了银行的信誉程度,不利于银行各项业务活动的开展.银行挤兑是流动性风险高级表现形式【2】.对于银行管理者来说,必须要确保银行正常的流动性,在遇到资金所需情况下,能够配备充足可用的资金,或者通过借款、出售资产等形式来进行流动资金的筹集.
一些银行由于缺少充足的流动性资金,常常会令银行陷入财务危机的困境之中.如果有银行出现了存款减少、 供给减少现象,一定程度上促使了银行售出具有流动性资产,如果该银行缺少额外的保证或者高额的利率【3】,其他银行并不愿意贷款给该银行,有可能造成该银行的破产.
除此之外,银行的资产和负债都会涉及到期限结构的匹配问题,对于负债,银行必须要按期偿还,这是硬性规定.对于资产,只有在资产到期以后,银行才能将资产收回.因此,基于多目标规划,银行必须要在经营中保证资产和负债的期限搭配合理.一般来说,银行资金来源的期限结构严重限制着资金运用的期限结构,也就是短期负债只能应用在短期资产中.如果银行资产和负债期限的匹配度较低的情况下,也就是将长期负债过度地使用在短期资产中,影响了资金正常的周转速度,加剧了流动性风险的发生.
三、基于多目标规划的银行资产负债管理的优化措施
(一)优化资产负债结构,完善公司治理结构
1.在新经济常态的影响之下,银行的存款呈现出明显的下滑趋势,利率市场化和互联网金融的不断发展,严重造成了银行的负债压力.而且证券市场的不断发展和运作,银行资产已经过渡到全资产的配置.基于多目标规划视角,必须要积极拓展跨境金融和结构性融资等新型业务.银行资产要构建出“短期为主、中长期为辅”的资产管理模式,严格按照国家相关信贷政策来进行,不断优化和調整资产负债结构,加大不良贷款的风险控制力度.
2.银行要进一步强化内部控制,构建规范合理的股权结构,充分发挥出董事会和监事会的作用,明确公司相关主体的权责范围,实现其利益最大化目标,完善银行架构体系建设,形成良好的银行经营环境,实施分配激励制度、决策约束制度以及责任人制度,给予银行资产负债管理强有力的制度性保证,避免信息不对称现象,将银行信贷风险消除在萌芽状态.
结论：适合不知如何写多目标规划方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于多目标规划求解论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
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