基于拓展logistic模型展开我国上市金融企业风险,关于免费logistic论文范文在这里免费下载与阅读,为您的logistic相关论文写作提供资料。
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摘 要：研究针对如何在风险尚未完全显现之前进行预测和可能导致相关风险因素.整个研究采用理论和实证分析相结合的方式进行.在理论分析中,将传统的logistic模型进行拓展,解决了其对风险尚未爆发无法测度的问题；在实证分析中,以拓展的logistic模型为依托,选定16家国内上市的金融企业为研究对象,通过指标设定、数据收集和分析、模型回归分析等,不仅确定了存在潜在风险的7家企业,而且对这7家企业如何化解风险,从四个方面提出了行之有效的化解方案.
关键词：logistic模型；金融企业；风险点；风险因素
一、目标和意义
我国部分上市企业如何在风险尚未完全显现之前进行风险预测,并对可能导致风险的成因点进行有效规避?一直以来都是金融研究人员、投资银行等工作精英们讨论的热点之一,但是就这类问题目前尚没有成熟的研究成果.得出这一结论是基于作者多年的投资银行、风险投资等金融工作实践中的思考,源于对国内已有的风险研究文献成果研究的基础上、已有的风险研究,主要采用但不限于模型分析进行测度分析.在模型分析中,主要是设计两类,分别是一类使用混合模型进行风险研究方法,另外一类是使用单一模型进行风险测度研究方法.综合上述两类分析研究结果,并和自身已经掌握的理论和方法相结合,最终决定采用logistic模型作为基础模型,通过对该模型进行有针对性的拓展来解决如何就尚未发生风险的风险成因定位和解决的问题.
二、风险点测度方法理论论证
就如何确定风险点,即确定logistic模型中的风险点,在此通过理论分析给出具体的定位方法.
(一)风险点（极小收益点）确定思路
之所以在此单独开辟一个环节就风险点如何确定进行理论研究,主要源于以下四个主因.第一、在logistic模型中,需要确定哪些是风险点对应的数据,哪些是非风险点对应的数据.采取这种二元分类法,不仅对数据进行了分类,而且给予数据对应的二元值.第二、在已有的实证数据中,带有风险点的数据较少.因此,就二元性质数据而言,无法保证风险点数据样本的充足性,带来的结果就是logistic实证模型无法通过回归分析得到具有高可信度的分析结果.第三、已有的实证企业在30年的发展中,基本处于高速增长阶段,整个行业发展态势基本面为稳重求进.这一局面和我国改革开放后始终雄踞世界发展增速前列的大背景下紧密相关.这就造就了整个行业始终是处在风险未体现或市场有效补给的环境下,从而导致现实环境中实证企业尚未显现风险的问题.这也从侧面印证了第二点中提及的风险点实证数据过少的现象.第四、对于风险研究最佳时机是在风险尚未爆发之前.只有在风险爆发之前找到风险点,并通过行之有效的方法对风险点进行一一化解,才是对宏观经济和实体经济的最大贡献.如果在风险大面积爆发之后,再确定风险点,并提出并实施和之对应的整改措施,未免有亡羊补牢的意味.
在此提出一种针对具体实证对象进行风险预测的方法.考虑到实证对象为金融类企业,其从事的业务主要是金融产品业务,关注的核心是金融核心产品的收益问题.因此,通过对实证对象的数据收集、挖掘和深入研究,明确了收益实现中应该关注的五大基本原则.一、总净收益是由总收入减去总支出得到,总收入是通过向第三方提供贷款获得贷款利息而实现,总支出是向储户提供存款利息而具体体现.二、风险点即极小收益点,是由总净收益最小化点具体构成.三、极小收益点是潜在的风险点,通常风险点一定是属于极小收益点.因此,只有确定了极小收益点,就锁定了风险点.四、储户存款提取意愿完全是由预期收益决定,储户可以根据预期收益的高低,自行调整回收存款的时间.五、贷款偿还过程中通常每月付息,允许按季度还款、年度、到期一次性偿还本金等多种灵活方式,這是借贷双方沟通后达成的意向.
(二)风险点（极小收益点）确定过程
依据上述五大原则,就如何进行极小收益点的思路为核心,通过具体论证过程,确定金融机构的风险点之所在,
对于极小收益点,本质是确定极小收益发生的条件,由此确定对应的极小收益点及风险点.对于金融机构而言,从总体上是寻找实现如下最小化的具体路径模型（见式1）：
y为贷款到期本息总额；x为按照定额本金方式所得的按期固定还款金额；xa为按期实际还款金额,a为按期实际还款指数；r为按期计算的存款利率；p为按期计算的贷款利率；t为贷款总期长.
在式1所示的模型中, 为实际发生的存款本息总计, 为实际发生的贷款本息总计,为实际盈余总计.在上述三种总计中,不仅三者的统计周期是完全一致的,而且本金均以定额本金方式计算.
对于该最小化问题,采取Hamilton分析方法,最终得到了不同条件下的解,具体如下（见表1）：
表1所给出的结果是结论Hamilton分析确定,并采用仿真运算得到的部分仿真结果（仿真运算借助MATLAB软件完成）.通过如上分析,明确了通过存贷款的实际收益,即可确定金融机构发展是处于极小收益发展情况,还是处于其它情况.对于处于极小收益情况,将其标记为风险点.在随后的风险成因确定分析中,将以极小收益点作为风险点,结合logistic模型,具体确定风险成因.
三、上市金融企业风险成因实证研究
对于上市金融企业风险成因,将采取下述三个环节的分析,确定导致风险的成因,同时基于风险成因给出具有针对性的降低或规避风险的建议.
(一)指标确定
在已经进行的风险点分析中,明确了何种情形时潜在的风险点,但是对于风险成因点尚未给出确定的方法.之所以要确定潜在的风险成因点,完全是基于logistic模型要求.传统的logistic模型要求实证对象所提供的数据中必须包括风险数据和无风险数据,但是鉴于我国的实际发展情况,这一点很难满足.这在之前的理论分析中已经明确.因此,采用之前的分析方法,将logistic模型拓展,对风险确定采用前述风险点确定方法.和此同时,要保证logistic模型成立,必须首先选择可能形成的风险点进行模型回归分析.
结论：关于对写作logistic论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文logistic模型公式解释论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。
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