沪深300指数期货对A股市场波动性影响传导机制分析,本论文为您写指数期货毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献，可免费下载。
指数期货论文参考文献：
一般而言,研究股指期货推出是否对现货市场波动性有显著影响,最简单的方法就是比较现货市场的样本方差在股指期货推出前后的变化,并通过假设检验加以论证；或者是采用GARCH类模型进行方差比较.但是,这两种方法均是以股指期货上市为时间结点,将样本划分为前后两个,然后实证比较股指期货推出前后的现货市场波动特征,以此判断是否对现货市场产生影响以及影响幅度的大小.这其中隐含了一个假定条件：股指期货推出前后宏观经济等基本面因素并未发生较大改变,这显然未能将基本面因素和股指期货因素有效区分.此外,利用方差比较分析还极易受到样本选取范围以及数据频率的影响,易导致研究结果失真.为此,本文拟采用同一样本空间下的多元波动率模型来研究期现货市场之间的波动关系.
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沪深300股指期货最优套期保值实证
摘 要:我国股市近年波动剧烈,股票市场系统性风险可见一斑。为了可以使广大投资者在沪深300股指期货推出后能迅速正确地对其利用来规避系统性风险以及。
空头头寸下沪深300股指期货保证金模型
98,99,摘要：现有的西方国家采用的标准证券组合的风险保证金分析系统和部分亚洲国家采用的指数加权移动平均模型，在确定沪深300股指期货保证金。
沪深300股指期货套期保值有效性实证
摘要：在对套期保值理论和套期有效性评价方法进行回顾的基础上，采用双变量向量自回归模型和基于协整关系的误差修正模型，对基于沪深300股指期货的样本。