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股票量化组论文参考文献：
申毅
所属组别：3年期股票量化
所在公司：上海申毅投资股份有限公司
公司创办时间：2004年
坐标：上海
公司AUM：60亿元
投研人数：4人
资金来源：银行私人银行、银行资管、各类型FOF、第三方财富管理机构等机构客户及高净值个人,机构客户占90%以上
策略描述：ETF套利起家,主要策略有五种.1、量化相对价值投资策略,利用相关投资品种之间的定价误差获利,常见者如股票市场中性.2、期现交易策略,通过对股指期货及其对应的一篮子证券进行对冲而获利.3、Alpha策略,通过指数期货和具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲从而获利,及做多具有阿尔法值的证券产品+做空指数期货,实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益.4、事件驱动策略,利用一些特殊的情况和特定的事件进行价差获利,如基金封转开、分级基金拆分等结构化的机会.5 、波动率套利,通过在现货和指数期货的组合里加入期权,增加对冲的方式选择以及盈利机会, 对期权的Delta、 Gamma等指标实时监测,保持整个组合的市场中性.在满足市场中性的前提下,运用不同期权合约出现的波动率套利机会增加收益.
适用市场：波动较大、交易量较高的环境.
简历：在股票、股票衍生品、外汇和大宗商品方面有丰富交易经验.获得物理学博士学位的他,又拿下金融学硕士,1999年出任高盛ETF美国自营部门负责人,并创立了高盛欧洲ETF部门.他曾担任安硕（ishares）前35只ETF首席做市商,也曾担任业内领先的数量型对冲基金Millennium Partners的高级投资组合经理,管理的资产规模超过120亿元.他也曾管理过对冲基金Digilog 4th Power,该产品在2006年7月在巴克莱全球对冲基金相对价值类排名第一.
市场观点：商品期货策略在海外发展已经相当成熟；多因子模型已成为量化对冲的新出路；国债期货推出,使得宏观对冲成为可能,债市的规模和交易量要远远高于股市,是国内最大的投资品种,流动性强,交易机会很多；此外,海外市场也有很多的跨境套利机会.
曾相荣
所属组别：3年期股票量化
所在公司：盈融达投资（北京）有限公司
公司创办时间：2006年
坐标：北京
公司AUM：约50亿元
量化投研及IT人数：约40人
资金来源：银行或券商代销理财产品
策略描述：阿尔法策略,基本思路在于选择出优于市场的股票买入,同时通过卖空指数,规避市场风险,从而获得稳定的正收益.通过调整多头和空头上的资金分配,做多的股票组合的β和做空的股指期货的β完全对冲,提出市场波动,留下股票多头组合的α.盈融达投资通过量化程序,计算出每天需要持有的股票和仓位,对应生成买入列表和卖出列表,每天盘中根据预计的量,根据以及当市场的日内走势情况,进行购买,部分的股票和期货交易会在盘中进行,部分的股票交易和期货交易在尾盘进行.
适用市场：在市场机制相对完善,做空条件允许的情况下效率最高,基 够适合全市场环境.
简历：上海海事大学学士,从事二级市场投资近20年,经历多轮牛熊市场考验,在2002-2006年和2008年的市场调整中,依然保持资产稳健增长.
市场观点：采用量化策略进行交易,不作市场主观判断.
石兵
所属组别：3年期股票量化
所在公司：国金证券资产管理分公司
成立年份：2012年
坐标：上海
公司AUM：约900亿元,其中权益类产品管理规模40亿元左右
投研人数：15人
资金来源：银行理财、高净值客户、企业
策略描述：坚持量化投资和基本面研究相结合,通过对冲交易来控制风险,以极低的回撤幅度为目标,获取长期稳健的绝对收益.投资策略包括：Alpha策略、套利策略、复合策略、大数据投资策略.其中,石兵管理的国金慧泉量化对冲1号基金运用到的投资策略为Alpha策略和套利策略.
适用市场：Alpha策略的主要特点是对冲仓位,在单边下跌或震荡市优势比较明显.跨期套利策略（期指）最有效率的市况是期货市场波动幅度较大时段,股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化.期现套利策略（期指）一般采取正向基差套利居多,在期指升水的条件下最有效率.
简历：中国科学技术大学毕业,2007年加入国金证券,现任资产管理分公司投资总监.曾任国金证券投资管理部总经理、太平洋保险精算师、天平车险核保部经理,12年行业经历.
市场观点：A股估值经历了三轮股灾后系统性收缩,但结构性高估值问题依然存在,预计在PPI回升等因素推动下,企业盈利情况有所好转,但ROE下行趋势难改.经济短期无忧,但尚未看到中期新的增长点,经济转型预期有待进一步提振,市场仍在积蓄动能,消化结构化的估值问题.短期外部环境对A股相对温和,在没有新的系统性风险情况下,结构性主题活跃将是市场核心特征.从流动性角度,今年三季度的时间窗口预计指数有一些表现.不过值得注意的是,从2015年下半年开始长期存在的负基差状况,对alpha策略来讲比较难操作,建议投资者降低收益率预期.
崔涛
所属组别：1年期股票量化
所在公司：德骏达隆（上海）资产管理有限公司
公司创办时间：2014年
坐标：上海
公司AUM：5.5亿元
投研人数：6人
资金来源：机构母基金、高净值客户、自有资金
策略描述：主要子策略包括期指套利,统计套利、期权套利、分级基金和ETF套利、固定收益、量化对冲和股票动量.就策略原理而言,德骏的策略开发主要侧重于对交易数据的深度研究,通过海量数据的分析来判断市场情绪、投资者行为和资金流向等各项指标,从而构建相应的投资组合.
结论：适合不知如何写股票量化组方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于股票量化论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
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