基于VaR—GARCH模型开放式基金风险估计,本论文可用于开放式基金论文范文参考下载，开放式基金相关论文写作参考研究。
开放式基金论文参考文献：
摘 要：实证研究表明,GARCH模型能较好拟合我国10只股票型开放式基金的收益波动性.通过基于t分布、广义差分分布下的VaR-GARCH模型计算各基金的在险价值,能较好地评估样本期内基金的风险.说明该模型对基金的风险管理具有较高的应用价值.
关键词：开放式基金；在险价值； GARCH模型；风险管理
结论：关于开放式基金方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关封闭式基金论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
基于ARMA—GARCH模型商业银行利率风险
作者简介：李俐璇（1992-），女，回族，湖北荆门人，金融学硕士，武汉大学经济与管理学院，研究方向：货币银行学。摘要：随着利率市场化程度的加深。
VaR方法在中国私募证券基金风险管理中局限性
摘要：在运用方差—协方差方法计算VaR时，通常假设收益率服从正态分布，但在现实中这种假设往往存在偏误。本文把VaR方法运用于中国私募证券基金风险。
城镇职工基本医疗保险基金风险控制和建议
摘要：医疗保险能否稳定的持续发展的关键在于能否使医疗保险基金收支平衡，所以在各个区域的医疗保险进行使用的过程中，保险基金的风险控制也是政府医疗保。
城乡居民基本养老保险基金风险分析规避
摘 要：在当前人口老龄化发展的新阶段，城乡居民基本养老保险基金保值增值和投资运营面临的风险问题更加严重，强化基金风险分析和规避越发重要。本文针对。