基于POTcopula模型的我国期货套利组合风险,这篇套利论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。
套利论文参考文献：
摘 要：本文选取我国期货市场主要品种合约构成套利组合,运用极值理论POT模型模拟期货合约收益率序列,利用copula函数描述期货合约收益率序列之间的相依关系,采用M0nte Carl0仿真计算套利组合的风险值VaR和条件风险值CVaR,旨在为测算、控制和减少套利组合市场风险提供科学的方法,为我国期货市场套利组合风险管理提供可靠的依据.研究结果表明,我国现行的期货套利组合保证金远远高于风险所需水平.
关键词：期货市场；套利组合；copula函数；POT模型；风险值；条件风险值
文章编号：1003－4625(2011)08－0081－04中图分类号：F830.91文献标识码：A
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