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对冲套利N论文参考文献：
最近的 经济工作会议指出,2014年世界经济仍将延续缓慢复苏态势,但也存在不稳定不确定因素,大宗商品价格的变化方向都存在不确定性.相对于投资市场而言,不确定是常态的,那么有没有一种能在趋势不明显、震荡行情中也能获取稳定收益的投资方式呢?笔者认为是有的,那就是大宗商品期货市场的套利.
套利指在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时平仓的投资方式,套利者买进的是自认为“便宜”的合约,同时卖出那些“高价”的合约,从两合约价格间的变动关系中获利,比如豆油和棕榈油,都是作为油脂,但短期受各自供求基本面等因素影响表现有强弱,可以通过买强卖弱进行趋势套利.
由于是同一品种的不同合约或者是相关品种,价格走势有趋同性,因而套利的风险很低.在有效市场中,各种影响价格的因素总能在一定的时间和空间中达到某种平衡,因此不合理的价格关系总会趋于合理.套利就是凭借市场的自我修正或价差趋势获取盈利,因此套利具有获利的必然性和确定性,这就使得套利具备了低风险和收益稳定的特性.
在国外成熟期货市场上,套利被投资机构和基金广泛应用,期货交易中有40%的持仓是做套利的,另外就是做风险管理和单方向投资的,套利也常常跟机构的对冲联系到一起.国内商品期货市场由于参和者多追求高的收益率,对于较低收益的套利关注者少,这反而使得国内做套利的投资者能获得更高的收益率,近几年能达到30%-50%的年收益率.同时,近几年来,国内频频上市一些新的商品期货品种,这给了套利者更多的套利品种选择和机会.而各家期货交易所对于对冲套利保证金单向收取使得套利成本更低,杠杆运用更加有效率,可以说,对冲套利这一风险较低、收益稳定的投资方式必将在不确定的大宗商品价格变化中成为今年投资的一大亮点.
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